因子数据

收益率相关因子

因子符号	中文名称	英文名称	计算说明	超参数	进度
return_mean_<n>	简单平均收益率	simple averaged return	过去n个bar的收益率的简单平均值	n可取5,20,60,120	√
return_wgt_mean_<n>	指数加权收益率	weighted averaged return	过去n个bar的收益率的指数加权平均值	n可取5,20,60,120	√
return_turnover_wgt_mean_<n>	基于换手率加权的平均收益率	turnover-based weighted averaged return	过去n个bar的收益率，基于换收益率加权平均值	n可取5,20,60,120	√
return_skew_<n>	收益率的偏度	skewness of return	过去n个bar的收益率的偏度	n可取5,20,60,120	√
return_kurt_<n>	收益率的峰度	kurtosis of return	过去n个bar的收益率的峰度	n可取5,20,60,120	√
return_min_<n>	收益率的最小值	minimum of return	过去n个bar的收益率的最小值	n可取5,20,60,120	√
return_max_<n>	收益率的最大值	maximum of return	过去n个bar的收益率的最大值	n可取5,20,60，120	√
return_median_<n>	收益率的中位数	median of return	过去n个bar的收益率的中位数	n可取5,20,60,120	√
backward_sharpe_ratio_<n>	向后回看的夏普比率	backward sharpe ratio	过去n个bar的夏普比率	n可取5,20,60,120	√
return_exceed_market_mean_<n>	超越指数的简单平均收益率	averaged return exceed market index	过去n个bar，超越市场指数的收益率的简单平均值	n可取 20,60,120	√
return_exceed_industry_mean_<n>	超越行业的简单平均收益率	averaged return exceed industry index	过去n个bar，超越行业指数的收益率的简单平均值	n可取 20,60,120	>
momentum_<n>	动量（累计收益率）	cumulative returns	过去n个Bar的累计收益率	n可取5,20,60,120	√
momentom_exceed_index_<n>	超越指数的动量	cumulative returns exceed market index	过去n个bar，超越市场指数的累计收益率	n可取5,20,60,120	√
momentom_exceed_industry_<n>	超越行业指数的动量	cumulative returns exceed industry index	过去n个bar，超越行业指数的累计收益率	n可取5,20,60,120	>
abnormal_return_from_CAPM_<n>	基于CAPM模型的残差计算的异常收益率	abnormal average return from CAPM	过去n个bar的残差收益率的平均值	n可取10,20,60,120	√
abnormal_return_from_FF3_<n>	基于Fama-French3因子模型的残差计算的异常收益率	abnormal average return from Fama-French 3 factor model	过去n个bar，Fama-French3因子模型的残差收益率的平均值	n可取20,60,120	√
abnormal_return_from_FF5_<n>	基于Fama-French5因子模型的残差计算的异常收益率	abnormal average return from Fama-French 5 factor model	过去n个bar，Fama-French5因子模型的残差收益率的平均值	n可取20,60,120	√
abnormal_wgt_return_from_CAPM_<n>	基于CAPM模型的残差计算的加权异常收益率	abnormal weighted average return from CAPM	过去n个bar的残差收益率的指数加权平均值	n可取10,20,60,120	√
abnormal_return_skew_<n>	异常收益率的偏度	skewness of abnormal return	过去n个bar的残差收益率的偏度	n可取10,20,60,120	√
abnormal_return_kurt_<n>	异常收益率的峰度	kurtosis of abnormal return	过去n个bar的残差收益率的峰度	n可取10,20,60,120	√
abnormal_return_min_<n>	异常收益率的最小值	minimum of abnormal return	过去n个bar的残差收益率的最小值	n可取10,20,60,120	√
abnormal_return_max_<n>	异常收益率的最大值	maximum of abnormal return	过去n个bar的残差收益率的最大值	n可取10,20,60,120	√
abnormal_return_median_<n>	异常收益率的中位数	median of abnormal return	过去n个bar的残差收益率的中位数	n可取10,20,60,120	√
abnormal_return_momentum_<n>	异常收益率的动量	cumulative abnormal return	过去n个bar的累计残差收益率	n可取10,20,60,120	√
abnormal_return_momentum_with_volatility_adjusted_<n>	波动率调整后的异常收益率的动量	cumulative abnormal return with volatility adjusted	过去n个bar的波动率调整后的累计残差收益率	n可取10,20,60,120	√
forecast_abnormal_return_from_CAPM_<n>	基于CAPM模型的残差计算的预期异常收益率	forecast abnormal average return from CAPM	用过去n个bar，预测下一期的残差收益率的平均值	n可取10,20,60,120	√
forecast_abnormal_return_from_FF3_<n>	基于Fama-French3模型的残差计算的预期异常收益率	forecast abnormal average return from Fama-French 3 factor model	用过去n个bar，预测下一期的残差收益率的平均值	n可取20,60,120	√
forecast_abnormal_return_from_FF5_<n>	基于Fama-French5模型的残差计算的预期异常收益率	forecast abnormal average return from Fama-French 5 factor model	用过去n个bar，预测下一期的残差收益率的平均值	n可取20,60,120	√
forecast_abnormal_wgt_return_from_CAPM_<n>	基于CAPM模型的残差计算的预期加权异常收益率	forecast abnormal weighted average return from CAPM	用过去n个bar，预测下一期的残差收益率的指数加权平均值	n可取10,20,60,120	√
forecast_abnormal_return_skew_<n>	预期异常收益率的偏度	skewness of forecast abnormal return	用过去n个bar，预测下一期的残差收益率的偏度	n可取10,20,60,120	√
forecast_abnormal_return_kurt_<n>	预期异常收益率的峰度	kurtosis of forecast abnormal return	用过去n个bar，预测下一期的残差收益率的峰度	n可取10,20,60,120	√
forecast_abnormal_return_min_<n>	预期异常收益率的最小值	minimum of forecast abnormal return	用过去n个bar，预测下一期的残差收益率的最小值	n可取10,20,60,120	√
forecast_abnormal_return_max_<n>	预期异常收益率的最大值	maximum of forecast abnormal return	用过去n个bar，预测下一期的残差收益率的最大值	n可取10,20,60,120	√
forecast_abnormal_return_median_<n>	预期异常收益率的中位数	median of forecast abnormal return	用过去n个bar，预测下一期的残差收益率的中位数	n可取10,20,60,120	√
forecast_abnormal_return_momentum_<n>	预期异常收益率的动量	cumulative forecast abnormal return	用过去n个bar，预测下一期的累计残差收益率	n可取10,20,60,120	√
forecast_abnormal_return_momentum_with_volatility_adjusted_<n>	波动率调整后的预期异常收益率的动量	cumulative forecast abnormal return with volatility adjusted	用过去n个bar，预测下一期波动率调整后的累计残差收益率	n可取10,20,60,120	√

波动率相关因子

因子符号	中文名称	英文名称	计算说明	超参数	进度
beta_<n>	贝塔系数	beta coefficient	过去n个bar, 个股收益率与市场指数收益率的回归系数	n可取20,60,120	√
realized_volatility_<n>	历史波动率	simple volatility	过去n个bar的收益率的标准差	n可取20,60,120	√
realized_wgt_volatility_<n>	指数加权历史波动率	weighted volatility	过去n个bar的收益率的指数加权标准差	n可取20,60,120	√
downside_volatility_<n>	下行波动率	downside volatility	过去n个bar, 收益率的下行标准差（低于基准部分的标准差）	n可取20,60,120	√
upside_volatility_<n>	上行波动率	upside volatility	过去n个bar， 收益率的上行标准差	n可取20,60,120	√
volatility_trend_<n>	波动率趋势	volatility_trend	过去n个bar计算出的上行波动率 - 下行波动率	n可取20,60,120	√
volatility_neutralized_by_size_<n>	市值中性化处理后的波动率	volatility neutralized by size	用过去n个bar，波动率与size正交处理后部分	n可取20,60,120	x
backward_max_drawdown_<n>	向后回看的最大回撤	backward max drawndown	过去n个bar的最大回撤	n可取20,60,120	√
maximum_rise_std_<n>	最大涨幅波动率	maximum rise volatility	用过去n个bar，最大涨幅的波动率	n可取20,60,120	√
maximum_draw_std_<n>	最大跌幅波动率	maximum down volatility	用过去n个bar，最大跌幅的波动率	n可取20,60,120	√
abnormal_volatility_<n>	异常(特异质)波动率	idiosyncratic(abnormal) volatility	过去n个bar，残差收益率的标准差（残差来源于CAPM模型）	n可取10,20,60,120	√
abnormal_wgt_volatility_<n>	指数加权异常波动率	abnormal weighted volatility	过去n个bar的残差收益率的指数加权标准差	n可取10,20,60,120	√
downside_abnormal_volatility_<n>	下行异常波动率	downside abnormal volatility	过去n个bar, 残差收益率的下行标准差（低于基准部分的标准差）	n可取10,20,60,120	√
upside_abnormal_volatility_<n>	上行异常波动率	upside abnormal volatility	过去n个bar， 残差收益率的上行标准差	n可取10,20,60,120	√
abnormal_volatility_trend_<n>	异常波动率趋势	abnormal volatility_trend	过去n个bar，残差收益率的上行异常波动率 - 下行异常波动率	n可取10,20,60,120	√
abnormal_return_max_drawdown_<n>	异常收益率的最大回撤	maximum drawdown of abnormal return	过去n个bar的残差收益率的最大回撤	n可取10,20,60,120	√
abnormal_volatility_from_FF3_<n>	基于Fama-French3因子模型的残差计算的异常波动率	abnormal volatility from FF3 model	过去n个bar，残差收益率的标准差（残差来源于FF3因子模型）	n可取20,60,120	√
downside_abnormal_volatility_from_FF3_<n>	基于Fama-French3因子模型的残差计算的下行异常波动率	downside abnormal volatility from FF3 model	过去n个bar，残差收益率的下行标准差（残差来源于FF3因子模型）	n可取20,60,120	√
upside_abnormal_volatility_from_FF3_<n>	基于Fama-French3因子模型的残差计算的上行异常波动率	upside abnormal volatility from FF3 model	过去n个bar，残差收益率的上行标准差（残差来源于FF3因子模型）	n可取20,60,120	√
abnormal_volatility_from_FF5_<n>	基于Fama-French5因子模型的残差计算的异常波动率	abnormal volatility from FF5 model	过去n个bar，残差收益率的标准差（残差来源于FF5因子模型）	n可取20,60,120	√
downside_abnormal_volatility_from_FF5_<n>	基于Fama-French5因子模型的残差计算的下行异常波动率	downside abnormal volatility from FF5 model	过去n个bar，残差收益率的下行标准差（残差来源于FF5因子模型）	n可取20,60,120	√
upside_abnormal_volatility_from_FF5_<n>	基于Fama-French5因子模型的残差计算的上行异常波动率	downside abnormal volatility from FF5 model	过去n个bar，残差收益率的标准差（残差来源于FF5因子模型）	n可取20,60,120	√
forecast_abnormal_volatility_<n>	预测异常波动率	forecase abnormal volatility	用过去n个bar，预测下一期的残差波动率	n可取10,20,60,120	√
forecast_abnormal_wgt_volatility_<n>	预测指数加权异常波动率	forecast abnormal weighted volatility	用过去n个bar，预测下一期的残差收益率的指数加权标准差	n可取10,20,60,120	√
forecast_downside_abnormal_volatility_<n>	预测下行异常波动率	forecast downside abnormal volatility	用过去n个bar, 预测下一期的残差收益率的下行标准差（低于基准部分的标准差）	n可取10,20,60,120	√
forecast_upside_abnormal_volatility_<n>	预测上行异常波动率	forecast upside abnormal volatility	过去n个bar， 预测下一期的残差收益率的上行标准差	n可取10,20,60,120	√
forecast_abnormal_volatility_trend_<n>	预测异常波动率趋势	forecast abnormal volatility_trend	过去n个bar，残差收益率的预测上行异常波动率 - 预测下行异常波动率	n可取10,20,60,120	√
forecast_abnormal_return_max_drawdown_<n>	预测异常收益率的最大回撤	maximum drawdown of forecast abnormal return	用过去n个bar，预测下一期残差收益率的最大回撤	n可取10,20,60,120	√
forecast_abnormal_volatility_from_FF3_<n>	基于Fama-French3因子模型的残差预测的异常波动率	forecast abnormal volatility from FF3 model	用过去n个bar，预测下一期的残差波动率（残差来源于FF3因子模型）	n可取20,60,120	√
downside_abnormal_volatility_from_FF3_<n>	基于Fama-French3因子模型的残差预测的下行异常波动率	downside abnormal volatility from FF3 model	用过去n个bar，预测下一期的残差收益率的下行标准差（残差来源于FF3因子模型）	n可取20,60,120	√
upside_abnormal_volatility_from_FF3_<n>	基于Fama-French3因子模型的残差预测的上行异常波动率	upside abnormal volatility from FF3 model	用过去n个bar，预测下一期的残差收益率的上行标准差（残差来源于FF3因子模型）	n可取20,60,120	√
abnormal_volatility_from_FF5_<n>	基于Fama-French5因子模型的残差预测的异常波动率	abnormal volatility from FF5 model	用过去n个bar，预测下一期的残差波动率（残差来源于FF5因子模型）	n可取20,60,120	√
downside_abnormal_volatility_from_FF5_<n>	基于Fama-French5因子模型的残差预测的下行异常波动率	downside abnormal volatility from FF5 model	用过去n个bar，预测下一期的残差收益率的下行标准差（残差来源于FF5因子模型）	n可取20,60,120	√
upside_abnormal_volatility_from_FF5_<n>	基于Fama-French5因子模型的残差预测的上行异常波动率	upside abnormal volatility from FF5 model	用过去n个bar，预测下一期的残差收益率的上行标准差（残差来源于FF5因子模型）	n可取20,60,120	√

流动性相关因子

因子符号	中文名称	英文名称	计算说明	超参数	进度
turnover_ratio_mean_<n>	简单平均换手率	mean of turnover ratio	过去n个bar, 换手率的简单平均值	n可取20,60,120	√
turnover_ratio_wgt_mean_<n>	指数加权换手率	weighted mean of turnover ratio	用过去n个bar，换手率的加权平均值	n可取20,60,120	√
turnover_ratio_mean_neutralized_by_size_<n>	市值中性化处理后的换手率均值	mean of turnover ratio nuetralized by size	用过去n个bar，市值中心化处理后的换手率的平均值	n可取20,60,120	√
turnover_ratio_mean_<n>_deviation_<m>	换手率自身偏离度	deviation of mean of turnover ratio from itself	过去n个bar换手率的平均值与m个窗口前的值的偏离程度	n可取20,60,120	√
turnover_ratio_mean_<n>_exceed_industry_<m>	换手率偏离所处行业的程度	deviation of mean of turnover ratio from industry	过去n个bar换手率的平均值与所处行业换手率的偏离程度	n可取20,60,120	√
turnover_ratio_std_<n>	换手率标准差	standard deviation of turnover ratio	过去n个bar, 换手率的简单标准差	n可取20,60,120	√
turnover_ratio_wgt_std_<n>	换手率加权标准差	weighted standard deviation of turnover ratio	过去n个bar, 换手率的加权标准差	n可取20,60,120	√
turnover_ratio_std_<n>_deviation_<m>	换手率标准差的偏离度	deviation of std of turnover ratio from itself	过去n个bar换手率的标准差与m个窗口前的值的偏离程度	n可取20,60,120	√
Amihud_iliquidity_ratio_<n>	Amihud非流动性比率	Amihud iliquidity ratio	过去n个bar, 收益率绝对值与成交量比值的简单平均值	n可取20,60,120	√
modified_Amihud_iliquidity_ratio_<n>	修正的Amihud非流动比率	modified Amihud iliquidity ratio	过去n个bar, 收益率绝对值与换手率比值的简单平均值	n可取20,60,120	√
…	…	…	…	…	…

K线形态因子

因子符号	中文名称	英文名称	计算说明	超参数	进度
high_low_corr_<n>	高低价相关性	correlation of high and low price	过去n个bar, 计算高低价相关性的平均值和标准差，再求标准化	n=20	√
volume_returns_corr_<n>	成交量收益率相关性	correlation of volume and return	过去n个bar, 计算成交量收益率相关性的平均值和标准差，再求标准化	n=20	√
price_volume_corr_<n>	量价相关性	correlation of price and volume	过去n个bar, 计算量价相关性的平均值和标准差，再求标准化	n=20	√
price_volume_corr_trend_<n>	量价相关性趋势因子	trend of correlation of price and volume	将过去n个bar的量价相关性因子与时间做回归，回归系数再剔除市值、传统量价类因子，再进行标准化，得到量价相关性趋势因子	n可取20,60,120	>
candle_up_mean_<n>	蜡烛上影线平均值	mean of upper shadow line of candle bar	过去n个bar, 计算每日蜡烛上影线的平均值，再求标准化	n=20	√
candle_up_std_<n>	蜡烛上影线标准差	standard deviation of upper shadow line of candle bar	过去n个bar, 计算每日蜡烛上影线的标准差，再求标准化	n=20	√
candle_down_mean_<n>	蜡烛下影线平均值	mean of lower shadow line of candle bar	过去n个bar, 计算每日蜡烛下影线的平均值，再求标准化	n=20	√
candle_down_std_<n>	蜡烛下影线标准差	standard deviation of lower shadow lin of candle bar	过去n个bar, 计算每日蜡烛下影线的标准差，再求标准化	n=20	√
william_up_mean_<n>	威廉上影线平均值	mean of upper shadow line of William indicator	过去n个bar, 计算威廉上影线的平均值，再求标准化	n=20	√
william_up_std_<n>	威廉上影线标准差	standard deviation of upper shadow lin of William indicator	过去n个bar, 计算威廉上影线的标准差，再求标准化	n=20	√
william_down_mean_<n>	威廉下影线平均值	mean of lower shadow line of William indicator	过去n个bar, 计算威廉下影线的平均值，再求标准化	n=20	√
william_down_std_<n>	威廉下影线标准差	standard deviation of lower shadow line of William indicator	过去n个bar, 计算威廉下影线的标准差，再求标准化	n=20	√
jump_return_<n>	隔夜收益率	return of jumping open	过去n个bar, 隔夜收益率	n可取20,60	√
intra_return_<n>	日间收益率	return of intra-day	过去n个bar, 日内收益率	n可取20,60	√
price_volume_dev_<n>	量价背离程度	deviation of price and volume	过去n个bar, 量价的背离程度	n可取20,60,120	>
delta_price_volume_dev_<n>	量价变化量的背离程度	deviation of change of price and volume	过去n个bar, 量价变化量的背离程度	n可取20,60,120	>
long_short_strength_<n>	多空双方的相对强度系数	long and short strength indicator	过去n个bar, 多空双方的相对强度系数	n可取20,60,120	>
close_mean_dev_<n>	收盘价与均值背离程度	deviation of close and average price	过去n个bar, 收盘价与均价的背离程度	n可取20,60,120	>

技术指标因子

因子符号	中文名称	英文名称	指标简介	取值范围	超参数	进度
BBANDS	布林线指标	Bollinger Bands	利用统计原理，求出股价的标准差及其信赖区间，从而确定股价的波动范围及未来走势，利用波带显示股价的安全高低价位	与20日均线相关，上下取2倍标准差	n=5, nbdevup=2, nbdevdown=2	√
MA	移动平均线	Moving Average	将某一段时间的收盘价之和除以该周期	与股票价格相关	n=5,10,30,60,120,240	√
EMA	指数移动平均线	Exponential Moving Average	一种趋向类指标，其构造原理是对收盘价进行算术平均	与股票价格相关	n=30	√
DEMA	双重指数移动平均线	Doule Exponential Moving Average	两条移动平均线来产生趋势信号，较长期者用来识别趋势，较短期者用来选择时机	与股票价格相关	n=30	√
TEMA	三重指数移动平均线	Triple Exponential Moving Average	一种长线指标，过滤掉许多不必要的波动来反映股价的长期波动趋势	与股票价格相关	n=30	√
WMA	移动加权平均线	Weighted Moving Average	以数量为权重，计算平均单位价格	与股票价格相关	n=30	√
KAMA	考夫曼自适应移动平均线	Kaufman Adaptive Moving Average	当价格沿一个方向快速移动时，使用短期移动平均线；当价格在横盘时，使用长期移动平均线	与股票价格相关	n=30	√
MAMA、FAMA	梅萨自适应移动平均线	MESA Adaptive Moving Average	两条自适应移动平均线来产生趋势信号	与股票价格相关	fast=0.5, slow=0.05	√
ADX	平均趋向指数	Average Directional Movement Index	一种趋势衡量指标，用于指示市场趋势的强弱程度，但不能指示趋势的方向	0~100，超过30代表进入趋势	n=14	√
ADXR	平均趋向指数的趋向指数	Average Directional Movement Index Rating	使用ADXR指标判断ADX趋势	0~100	n=14	√
APO	绝对价格震荡	Absolute Price Oscillator	表示两个移动平均值的差，类似MACD，只是APO在时间周期上更灵活	-inf~+inf	fastperiod=12, slowperiod=26	√
CCI	顺势指标	Commodity Channel Index	测量股价是否超出常态分布范围	-inf~+inf，-100~+100之间为常态区间	n=14	√
CMO	钱德动量摆动指标	Chande Momentum Oscillator	与相对强弱指标和随机指标类似，但不同之处在于CMO计算时采用上涨日和下跌日的数据	-100~+100	n=14	√
DMI	趋向指标	Directional Movement Index	通过分析股票价格在涨跌过程中买卖双方力量均衡点的变化情况，从而提供对趋势判断依据的一种技术指标	0~100	n=14	√
MACD	异同移动平均线	Moving Average Convergence/Divergence	利用收盘价的短期（12日）指数移动平均线与长期（26日）指数移动平均线之间的聚合与分离状况，对买卖时机做出研判的指数指标	与股票价格相关	fastperiod=12, slowperiod=26, signalperiod=9	√
MACDEXT	异同移动平均线	MACD with controllable MA type	同MACD函数（固定使用EMA作为matype）	与股票价格相关	fastperiod=12, slowperiod=26, signalperiod=9	√
MACDFIX	异同移动平均线	MACD Fix 12/26	同MACD函数（固定快均线周期fastperiod=12，慢均线周期slowperiod=26）	与股票价格相关	signalperiod=9	√
MFI	资金流量指标	Money Flow Index	是相对强弱指标和人气指标两者的结合，可以用于测度交易量的动量和投资兴趣，可以帮助判断股票价格变化的趋势	0~100	n=14	√
PPO	价格震荡百分比指数	Percentage Price Oscillator	和MACD一样说明了两条移动平均线的差距，但PPO是用百分比说明	与股票价格相关	fastperiod=12, slowperiod=26	√
RSI	相对强弱指数	Relative Strength Index	通过比较一段时期内的平均收盘涨数和平均收盘跌数来分析市场买卖盘的意向和实力，从而作出未来市场的走势判断	0~100	n=6,12,24	√
StochRSI	随机相对强弱指数	Stochastic Relative Strength Index	用于确定资产是否处于超买或超卖状态，也用于确定当前市场的态势	0~100	n=14, fastk_period=5, fastd_period=3	√
TRIX	三重指数平滑平均线	1-day Rate-Of-Change of a Triple Smooth EMA	一种研究股价长期趋势的工具	与股票价格相关	n=30	√
UOS	终极波动指标	Ultimate Oscillator	一种多功能指标，除了趋势确认及超买超卖方面的作用之外，还可以提供最适当的交易时机，更可以进一步加强指标的可靠度	0~100	n1=7, n2=14, n3=28, n4=6	√
WR	威廉指标	Williams’ %R	判断市场处于超买还是超卖状态	0~-100	n=14	√
AD	量价指标	Chaikin A/D Line	一种平衡交易量指标，以当日的收盘价来估算成交流量，用于估计一段时间内该股票累计的资金流量	与股票价格相关	fastperiod=3, slowperiod=10	√
ADOSC	佳庆指标	Chaikin A/D Oscillator	将资金流动情况与价格行为相对比，检测市场中资金流入和流出的情况	与股票价格相关	fastperiod=3, slowperiod=10	√
OBV	能量潮	On Balance Volume	通过统计成交量变动的趋势来推测股价趋势	与股票成交量相关		√
ATR	真实波动幅度均值	Average True Range	真实波动幅度的N日指数移动平均数	与股票价格相关	n=5,10,20	√
NATR	归一化波动幅度均值	Normalized Average True Range	ATR归一化	0~1	n=10,20	√
HT_TrendLine	希尔伯特瞬时变换	Hilbert Transform - Instantaneous Trendline	一种趋向类指标，其构造原理是对收盘价进行算术平均，并将结果用于判断价格未来走势的变动趋势	与股票价格相关		√
HT_DCPERIOD	希尔伯特变换-主导周期	Hilbert Transform - Dominant Cycle Period	将价格作为信息信号，计算价格处在的周期位置，作为择时依据	0~100		√
HT_DCPHASE	希尔伯特变换-主导循环阶段	Hilbert Transform - Dominant Cycle Phase	将价格作为信息信号，计算价格处在的周期位置，作为择时依据	-inf~+inf		√
HT_PHASOR	希尔伯特变换-相位构成	Hilbert Transform - Phasor Components	分解为同相分量和正交分量	-inf~+inf		√
HT_SINE	希尔伯特变换-正弦波	Hilbert Transform - SineWave	将价格作为信息信号，计算价格处在的周期位置，作为择时依据	-1~1		√
HT_TRENDMODE	希尔伯特变换-趋势与周期模式	Hilbert Transform - Trend vs Cycle Mode	以价格走势作为判断趋势或周期模式的依据	0~1		√

开源量价因子

因子符号	中文名称	英文名称	计算说明	超参数	进度
alpha_wq_<n>	WorldQuant alpha <n>因子	alpah factor <n> from WorldQuant	详见WorldQuant《101 Formulaic Alphas》	Alpha001, Alpha004, Alpha006, Alpha007, Alpha008 Alpha009, Alpha010, Alpha012, Alpha013, Alpha014 Alpha015, Alpha016, Alpha017, Alpha018, Alpha019 Alpha020, Alpha021, Alpha022, Alpha023, Alpha024 Alpha026, Alpha028, Alpha029, Alpha030, Alpha033 Alpha034, Alpha035, Alpha038, Alpha040, Alpha043 Alpha045, Alpha046, Alpha049, Alpha051, Alpha052 Alpha053, Alpha054	√
alpha_GTJA_<n>	国泰君安 alpha <n>因子	alpha factor <n> from GuoTaiJunAn	详见国泰君安 《基于短周期量价特征的多因子选股体系》	Alpha001, Alpha006, Alpha008, Alpha011, Alpha016 Alpha018, Alpha020, Alpha026, Alpha029, Alpha031 Alpha034, Alpha037, Alpha038, Alpha040, Alpha043 Alpha045, Alpha046, Alpha048, Alpha049, Alpha055 Alpha056, Alpha059, Alpha060, Alpha062, Alpha065 Alpha066, Alpha070, Alpha071, Alpha074, Alpha076 Alpha078, Alpha083, Alpha085, Alpha088, Alpha090 Alpha091, Alpha093, Alpha095, Alpha097, Alpha098 Alpha100, Alpha101, Alpha103, Alpha108, Alpha110 Alpha112, Alpha115, Alpha117, Alpha118, Alpha120 Alpha121, Alpha126, Alpha129, Alpha131, Alpha134 Alpha136, Alpha139, Alpha141, Alpha142, Alpha145 Alpha150, Alpha159, Alpha161, Alpha163, Alpha167 Alpha168, Alpha170, Alpha172, Alpha175, Alpha180 Alpha185, Alpha188, Alpha190, Alpha192	√

风格因子

基础基本面因子

成长性因子

盈余质量因子

盈余操作因子

行业因子

特色因子